图书介绍
金融数学 第3版pdf电子书版本下载
- 孟生旺编著;中国人民大学风险管理与精算中心主编 著
- 出版社: 北京:中国人民大学出版社
- ISBN:9787300141497
- 出版时间:2011
- 标注页数:328页
- 文件大小:59MB
- 文件页数:339页
- 主题词:金融-经济数学-教材
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金融数学 第3版PDF格式电子书版下载
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图书目录
第1章 利息的度量 1
1.1累积函数与实际利率 1
1.2单利 3
1.3复利 6
1.4累积函数的证明 9
1.5贴现函数 11
1.6贴现率 13
1.7名义利率 16
1.8名义贴现率 19
1.9利息力 22
1.10贴现力 25
1.11利率概念辨析 26
小结 27
习题 28
第2章 等额年金 31
2.1年金的含义 31
2.2年金的现值 32
2.3年金的终值 36
2.4年金现值与终值的关系 39
2.5年金在任意时点上的值 41
2.6可变利率年金的现值和终值 44
2.7每年支付m次的年金 46
2.8连续支付的等额年金 51
2.9价值方程 54
小结 56
习题 56
第3章 变额年金 60
3.1递增年金 60
3.2递减年金 64
3.3复递增年金 67
3.4每年支付m次的变额年金 69
3.5每年支付m次,每年递增mn次的年金 71
3.6连续支付的变额年金 72
3.7连续支付连续递增的年金 76
3.8连续支付连续递减的年金 78
3.9一般连续支付连续变额现金流 79
小结 82
习题 82
第4章 收益率 86
4.1现金流分析 86
4.2币值加权收益率 92
4.3时间加权收益率 95
4.4再投资收益率 99
4.5收益分配 102
小结 105
习题 105
第5章 债务偿还 109
5.1等额分期偿还 109
5.2等额偿债基金 115
5.3变额分期偿还 122
5.4变额偿债基金 124
5.5抵押贷款 127
小结 132
习题 133
第6章 债券和股票 136
6.1引言 136
6.2债券定价原理 137
6.3债券在任意时点上的价格和账面值 146
6.4分期偿还债券的价格 150
6.5可赎回债券的价格 152
6.6股票价值分析 153
6.7卖空 155
小结 157
习题 158
第7章 远期、期货和互换 160
7.1远期 160
7.2期货 165
7.3远期和期货的定价 166
7.4合成远期 173
7.5互换 177
小结 184
习题 185
第8章 期权 187
8.1期权的基本概念 187
8.2期权的盈亏 190
8.3期权交易策略 193
8.4 Black-Scholes模型 207
8.5二叉树模型 213
小结 217
习题 218
第9章 利率风险 222
9.1马考勒久期 222
9.2修正久期 226
9.3有效久期 229
9.4凸度 232
9.5久期和凸度的综合应用 235
9.6免疫 240
9.7完全免疫 245
9.8现金流配比 248
小结 249
习题 250
第10章 利率的期限结构 252
10.1到期收益率 252
10.2即期利率 254
10.3远期利率 257
10.4套利 261
小结 265
习题 265
第11章 随机利率 269
11.1随机利率 269
11.2对数正态模型 274
11.3二叉树模型 277
小结 284
习题 285
参考答案 288
专业词汇英汉对照表 322
参考文献 327