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第1章 绪论 1

1．1 计量经济学的含义 1

1．2 计量经济学的发展 2

1．3 计量经济学的分类及与其他学科的关系 5

1．4 计量经济学建模流程 7

1．5 若干基本概念 8

1．6 计量经济学常用软件 10

思考与练习 12

第2章 一元线性回归分析 13

2．1 一元线性回归模型的基本假定 14

2．2 一元线性回归模型的参数估计 15

2．3 一元线性回归模型的假设检验 18

2．4 一元线性回归模型的预测 21

2．5 案例分析 22

思考与练习 24

第3章 多元线性回归分析 25

3．1 多元线性回归模型的形式与参数估计 25

3．2 多元线性回归模型的检验 31

3．3 多元线性回归模型的预测 33

3．4 自变量的选择 35

3．5 案例分析 38

思考与练习 42

第4章 多重共线性 43

4．1 多重共线性及产生的原因 43

4．2 多重共线性的影响 44

4．3 多重共线性的检验 45

4．4 多重共线性的解决方法 46

4．5 案例分析 50

思考与练习 54

第5章 异方差性 55

5．1 异方差性的含义、类型及产生的原因 55

5．2 异方差性的影响 57

5．3 异方差性的检验 59

5．4 异方差性的解决方法 64

5．5 案例分析 67

思考与练习 71

第6章 自相关性 72

6．1 自相关性及其产生的原因 72

6．2 自相关性的后果 73

6．3 自相关性的检验 74

6．4 自相关性的解决方法 76

6．5 案例分析 82

思考与练习 86

第7章 单方程回归模型专题分析 87

7．1 虚拟变量的回归 87

7．2 模型的设定误差 89

7．3 模型变量的测量误差 97

7．4 随机解释变量的问题 98

7．5 案例分析 100

思考与练习 104

第8章 非线性回归模型 105

8．1 形式及分类 105

8．2 可线性化模型 106

8．3 不可线性化模型 107

8．4 案例分析 112

思考与练习 114

第9章 时间序列分析 115

9．1 基本概念 115

9．2 平稳序列检验 119

9．3 平稳时间序列模型 120

9．4 模型估计 127

9．5 模型检验 128

9．6 模型预测 129

9．7 案例分析 131

思考与练习 136

第10章 协整分析 137

10．1 概述 137

10．2 伪回归现象 138

10．3 单位根检验 139

10．4 协整时间序列模型 141

10．5 误差修正模型 143

10．6 案例分析 143

思考与练习 147

第11章 联立方程模型 148

11．1 基本概念 148

11．2 联立方程模型的参数估计 149

11．3 联立方程模型的识别 153

11．4 解决过度识别模型的两阶段最小二乘法 156

11．5 联立方程回归的检验 158

11．6 案例分析 159

思考与练习 160

第12章 面板数据分析 161

12．1 面板数据的概念 161

12．2 面板数据模型 162

12．3 案例分析 168

思考与练习 175

附录 统计分布表 176

附录A 标准正态概率表 176

附录B t的临界值表 177

附录C F分布表（显著性水平10％的临界值） 178

附录D F分布表（显著性水平5％的临界值） 179

附录E F分布表（显著性水平1％的临界值） 180

附录F 卡方分布表 181

参考文献 182