图书介绍
资产定价理论pdf电子书版本下载
- 杨大楷，杜新乐，肖烨等编著 著
- 出版社： 上海：上海财经大学出版社
- ISBN：781098070X
- 出版时间：2004
- 标注页数：397页
- 文件大小：15MB
- 文件页数：399页
- 主题词：有价证券－理论研究
PDF下载
下载说明
资产定价理论PDF格式电子书版下载
下载的文件为RAR压缩包。需要使用解压软件进行解压得到PDF格式图书。建议使用BT下载工具Free Download Manager进行下载,简称FDM(免费,没有广告,支持多平台）。本站资源全部打包为BT种子。所以需要使用专业的BT下载软件进行下载。如 BitComet qBittorrent uTorrent等BT下载工具。迅雷目前由于本站不是热门资源。不推荐使用！后期资源热门了。安装了迅雷也可以迅雷进行下载！
（文件页数 要大于 标注页数，上中下等多册电子书除外）
注意：本站所有压缩包均有解压码： 点击下载压缩包解压工具
图书目录
第一部分 资产定价模型及其经验应用 1
1基于消费的资产定价模型 3
1.1基本定价方程 3
1.2边际替代率&随机贴现因子 5
1.3价格与回报的各种表示法 7
1.4金融领域中的经典问题 10
1.5连续时间贴现因子 24
2基本模型的经验应用 30
2.1假设及其适用性 30
2.2一般均衡 33
2.3实践中的基于消费模型 37
2.4可选择资产定价模型概述 39
第二部分 资产定价模型的理论基础 43
3或有要求权市场 45
3.1或有要求权 45
3.2风险中性概率 47
3.3投资者的再界定 48
3.4风险共担 50
3.5状态图表与价格函数 51
4贴现因子 56
4.1一价定律及贴现因子的存在性 57
4.2无套利的正贴现因子 62
4.3x*的表达式 67
5均值—方差前沿与β表达式 71
5.1期望报酬率—β表达式 71
5.2均值—方差前沿的拉格朗日表示法 74
5.3均值—方差前沿的正交表示法 77
5.4均值—方差前沿的构造 82
5.5R*、Re*、x*性质概述 84
6贴现因子、β及均值—方差前沿的关系 87
6.1从贴现因子到β表达式 88
6.2从均值—方差前沿到贴现因子及β表达式 91
6.3因子模型与贴现因子 94
6.5无风险利率的三种相似形式 99
7贴现因子存在性及等价性定理的含义 109
7.1p=E（mx）的意义 109
7.2事前与事后 111
7.3因子确定规则 112
7.4模拟组合 114
7.5非理性与联合假设 115
7.6因子数目 116
7.7贴现因子与均值—方差、β的比较 116
8限定性信息 119
8.1调整回报 120
8.2增加调整报酬率的充分性 123
8.3条件模型与无条件模型 125
8.4调整因子法 133
第三部分 资产定价模型的衍生模型 135
9因子定价模型 137
9.1资本资产定价模型（CAPM） 140
9.2跨期资本资产定价模型（ICAPM） 150
9.3对CAPM与ICAPM的评论 152
9.4套利定价理论（APT） 157
9.5APT与ICAPM 167
10期权定价 169
10.1背景知识 169
10.2单期GDBs 184
10.3多期与连续时间 193
10.4扩展、其他方法及相关文献 202
11利率期限结构 205
11.1有关定义与符号 205
11.2收益率曲线与期望假说 210
11.3离散时间的期限结构模型 213
11.4连续时间的期限结构模型 218
11.5三种著名的线性期限结构模型 224
第四部分 对资产价模型的评价 239
12对基于消费的资产定价模型弱效的分析 241
12.1经济模型 244
12.2资产定价模型横界面检验的含义 248
12.3研究结果 252
12.4结论 255
第五部分 资产定价理论的最新进展 259
13基于流动性的资产定价模型 261
13.1导论 261
13.2流动性升水 265
13.3LAPM 270
13.4信息滤波①与波动率 277
13.5收益率曲线 282
13.6结论 287
14演进资产组合理论 289
14.1导论 289
14.2经济模型 293
14.3演进稳定性 297
14.4市场选择过程的长期结果 300
14.5主要结果 302
14.6均值—方差优化 308
14.7结论 310
15行为资本资产定价理论 312
15.1导论 312
15.2基准模型 315
15.3均衡价格 317
15.4主观信念 321
15.5波动率 329
15.6对报酬率异象的分析 336
15.7交易量 339
15.8结论 342
第六部分 中国股票市场的实证分析 345
16中国股票市场的股价行为分析 347
16.1中国股票市场的有效性分析 347
16.2中国股票市场的波动性分析 356
16.3中国股票市场的股票升水分析 365
16.4中国个股的时间序列行为分析 369
16.5中国个股的横截面行为分析 374
16.6结论 381
参考文献 382