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前言 1

第1章 经济计量方法 1

1.1 什么是经济计量学 1

目录 1

1.2 经济计量方法的性质 2

1.3 经济计量学的研究目的 4

1.4 第一个例子：需求曲线和需求价格弹性 6

1.5 第二个例子：消费函数 8

1.6 第三个例子：科学的增长 9

1.7 受到批判的传统经济计量学 11

1.8 经济计量学的“干中学” 13

参考文献 13

第2章 模型、经济模型和经济计量模型 15

2.1 什么是模型 15

2.2 模型类型：语言模型／逻辑模型，物理模型和几何模型 17

2.3 代数模型 21

2.4 经济计量模型 23

2.5 原型微观模型 28

2.6 原型宏观模型 34

2.7 与经济计量建模相关的方法 39

2.8 一般线性经济模型：结构式和简化式 42

2.9 最终式 47

2.10 一般经济计量模型的识别 50

习题 54

参考文献 57

第3章 数据和精制数据 61

3.1 什么是数据？ 61

3.2 定量数据与定性数据；虚拟变量 62

3.3 时间序列数据和横截面数据；数据合并；微观数据 67

3.4 非实验数据与实验数据：社会实验 70

3.5 数据问题 72

3.6 精制数据 73

3.7 经济数据的准确性 77

3.8 经济数据的来源 80

习题 84

参考文献 87

4.2 线性回归模型 90

4.1 介绍 90

第4章 基本的线性回归模型 90

4.3 最小二乘估计 95

4.4 高斯—马尔柯夫定理与最小二乘估计量的性质 100

4.5 极大似然和矩估计法 105

4.6 系数的线性约束 108

4.7 统计推断 110

4.8 预测 121

4.9 实例 122

4.10 非嵌套假设检验和模型选择标准 128

4.11 线性回归模型的贝叶斯分析 134

习题 143

参考文献 149

5.1 问题的识别与处理 152

第5章 简单线性回归模型的扩展 152

5.2 多重共线性 153

5.3 广义最小二乘法和看似不相关回归模型 161

5.4 异方差性 165

5.5 序列相关 169

5.6 误差分量模型 178

5.7 设定误差 183

5.8 变量误差与工具变量法 188

5.9 非线性最小二乘估计量：解非线性方程组的高斯—牛顿法和牛顿—拉夫森法 193

5.10 离散反应模型：线性概率、累积正态分布及逻辑斯蒂分布模型 195

5.11 审断或截断回归模型 199

5.12 稳健法 203

5.13 非参数估计和半参数估计 205

5.14 经济数据的分析方法 210

习题 213

参考文献 220

第6章 时间序列分析及动态设定 229

6.1 引言 229

6.2 一些基本工具 231

6.3 平稳过程 234

6.4 构造线性（平稳）时间序列模型的博克斯—詹金斯方法 242

6.5 非平稳时间序列 253

6.6 例子 262

6.7 最小均方差预测 266

6.8 传递函数模型 270

习题 282

参考文献 285

第7章 应用于家庭：需求分析 289

7.1 引言 289

7.2 家庭（消费者）理论 290

7.3 单一需求方程与需求方程体系 300

7.4 单一需求方程 301

7.5 需求方程体系 308

7.6 识别 313

7.7 加总 317

7.8 动态需求分析 319

习题 326

参考文献 332

第8章 应用于企业：生产函数与成本函数 336

8.1 引言 336

8.2 企业理论 336

8.3 生产函数的估计 347

8.4 成本曲线与成本函数的估计 366

8.5 要素需求方程的估计 370

8.6 技术进步 374

习题 378

参考文献 384

9.1 联立方程系统 391

第9章 联立方程系统及其识别 391

9.2 识别问题 397

9.3 零限制下的非随机情形识别 400

9.4 利用一般线性限制的识别 407

9.5 递归系统 412

9.6 非线性模型的识别 416

习题 418

参考文献 424

第10章 联立方程的估计 425

10.1 引言 425

10.2 天真、有限信息与全信息方法 430

10.3 广义最小二乘法与最小方差 432

10.4 间接最小二乘法 436

10.5 两阶段最小二乘法与k-级估计式 441

10.6 工具变量 450

10.7 三阶段最小二乘 457

10.8 全信息最大似然法 466

10.9 估计式的小样本性质的蒙特卡洛研究 470

10.10 非线性联立方程模型 475

习题 479

参考文献 482

第11章 动态系统 489

11.1 引言 489

11.2 动态联立方程模型 489

11.3 构造无约束多重时间序列模型：TIAO与BOX方法 493

11.4 格兰杰（GRANGER）因果关系 500

11.5 协整 503

11.6 时间序列模型与结构式经济计量模型之间的关系 514

习题 519

参考文献 520

第12章 宏观经济计量模型的应用 525

12.1 宏观经济计量模型的本质 525

12.2 克莱因战争之间模型 528

12.3 克莱因—戈德伯格模型 532

12.4 沃顿（Wharton）模型 535

12.5 MPS模型 539

12.6 DRI模型 541

12.7 对有关美国经济的一些宏观经济计量模型的概述 546

12.8 一些国际经验：加拿大经济模型 554

12.9 宏观经济计量模型的构建趋势 557

习题 559

参考文献 562

13.1 引言 570

第13章 联立方程估计方法的其他应用 570

13.2 有关货币需求和供给的联立方程模型 571

13.3 有关产业组织关系的联立方程模型 576

13.4 劳动经济学中的联立方程模型 581

13.5 健康经济学中的联立方程模型 583

13.6 关于酒精中毒的联立方程模型 587

13.7 经济史：历史计量学 591

习题 594

参考文献 596

第14章 结构分析 602

14.1 经济计量模型的使用 602

14.2 结构分析的特性 603

14.3 比较静态 604

14.4 弹性 608

14.5 影响乘数、短期乘数和长期乘数（线性情形） 611

14.6 影响乘数、短期乘数和长期乘数（非线性情形） 613

14.7 乘数分析的例子：休茨（Suits）研究 616

14.8 第二个乘数分析的例子：戈德博格（Goldberger）研究 617

14.9 乘数分析的第三个例子：模型比较项目的美国宏观经济计量模型比较乘数研究 619

14.10 乘数分析的第四个例子：加拿大宏观经济计量模型的比较短期乘数 621

14.11 乘数分析的最后例子：1980年代早期的DRI模型 622

习题 624

参考文献 626

第15章 预测 628

15.1 预测的性质 628

15.2 预测的其他方法 630

15.3 预测的经济计量方法：短期预测 634

15.4 长期预测 639

15.5 预测精度 640

15.6 宏观经济计量模型的预测经验：特定研究 644

15.7 宏观经济计量模型预测的一般经验 650

15.8 预测与预测方法的结合 652

习题 655

参考文献 659

第16章 政策评估 666

16.1 政策评估的性质 666

16.2 政策评估的替代方法 668

16.3 使用经济计量模型的政策评估 669

16.4 工具—目标法 671

16.5 社会福利函数法：最优控制 674

16.6 模拟法 678

16.7 20世纪80年代初期加拿大决策者的选择和其他两个例子 683

16.8 政策评估的经济计量法 686

习题 689

参考文献 690

第17章 经济计量模型的验证及其使用的管理 696

17.1 引言 696

17.2 要重视先验约束吗？ 697

17.3 模型发布前的参数检验 701

17.4 模型发布后的参数检验 702

17.5 经济计量模型的非参数检验 703

17.6 作为一个系统或完形的模型 706

17.7 结构中可能的断点问题：“卢卡斯批判” 707

17.8 模型使用的管理：四个例子 708

17.9 模型管理和判断的作用 711

参考文献 713

习题 713

附录A 经济计量项目一例 716

A.1 经济计量项目的性质 716

A.2 模型 716

A.3 数据 720

A.4 模型估计 722

A.5 最后的论文中应包括哪些内容 723

A.6 经济计量应用文献 724

附录B 矩阵 726

B.1 基本概念和例子 726

B.2 一些特殊矩阵 728

B.3 矩阵关系和运算 730

B.4 定义在矩阵上的数值函数 736

B.5 逆矩阵和广义逆矩阵 739

B.6 线性方程组，解及最小二乘拟合 742

B.7 线性变换和特征根及特征向量 746

B.8 二次型 748

B.9 矩阵导数 750

B.10 数学规划 752

参考文献 755

附录C 概率和统计 757

C.1 概率 757

C.2 随机变量：分布函数和密度函数 760

C.3 均值，方差，协方差和其他矩阵；样本度量 765

C.4 某些特殊分布 770

C.5 关于分布理论的附加结果 774

参考文献 775

索引 777

人名英汉对照 814