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读者应该掌握的内容 1

定息证券的特征 1

债券——定义 1

目录 1

有效期和剩余有效期 3

名义和实际利率（息票率和收益率） 3

应计利息 4

收益率曲线 5

债券估价 6

麦考利久期 10

修正久期 13

凸状特性——调整久期的偏差 13

导言 16

灵活性 16

欧洲期货交易所定息衍生产品 16

场内交易的金融衍生产品的特点 16

透明度和流通性 17

杠杆效应 17

定息期货的介绍 18

什么是定息期货——定义 18

期货头寸——义务 19

结算或平仓 19

合约规格 20

欧洲期货交易所定息期货——概述 22

期货的价差保证金和追加保证金 22

变动保证金 23

期货价格——公允价值 25

运行成本和基差 27

转换因子（价格因子）与最廉价交割债券 28

确定最廉价交割债券 30

定息期货的应用 34

交易策略 34

基本的期货交易策略 34

多头头寸（“牛市”策略） 35

空头头寸（“熊市”策略） 38

价差交易策略 40

时间价差 40

产品间价差 42

期货合约的选择 46

“完全对冲”对比“交叉对冲” 46

对冲策略 46

对冲考虑因素 47

确定对冲比例 48

值法 48

修正久期法 48

敏感度法 51

静态和动态对冲 54

现货和持有套利 55

定息期货期权的简介 58

定息期货期权——定义 58

定息期货期权——权利和义务 59

平仓 59

执行定息期货的期权 60

合约规格——定息期货期权 60

权酬支付和基于风险的保证金 62

定息期货期权——总结 65

期权价格 66

价格组成部分 66

内在价值 66

时间价值 67

决定因素 67

基础产品的波动率 67

期权合约的剩余期限 68

影响因素 69

重要的风险参数——“希腊字” 70

Delta值 70

Gamma值 72

Vega（kappa值） 74

Theta值 75

定息期货的交易策略 76

多头看涨期权 76

空头看涨期权 78

多头看跌期权 79

空头看跌期权 81

牛市看涨期权价差 82

熊市看跌期权价差 84

多头执行价格相同的跨式期权 85

多头不同执行价格跨式期权 87

时间价值衰减和波动率的影响 88

时间价值衰减 88

执行期权、持有期权或平仓 88

市场波动率起伏的影响 89

波动率交易——维持期货头寸的delta 91

中性 96

对中策略 96

固定时间段的对冲策略 96

Delta对冲 99

Gamma对冲 99

零成本双限期权 101

期货与期权的关系，套利策略 103

合成定息期权与期货头寸 103

多头合成看涨期权 103

空头合成看涨期权 105

多头合成看跌期权 106

空头合成看跌期权 108

多头合成期货／逆向转换 109

空头合成期货／转换 112

合成的期权与期货头寸——总结 113

词汇表 125

附录1：估价公式和指标 125

单期剩余有效期 125

复期剩余有效期 125

麦考利久期 125

凸度 126

附录2：转换因子 127

欧元记名债券 127

瑞士法郎记名债券 128

附录3：插图列表 130

联系地址 130

相关信息 131