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目录 3

上篇：基本框架与制度比较 3

第一章 金融风险预警机制基本框架 3

第一节 金融风险预警机制的界定及意义 3

一、金融风险与金融危机 3

二、金融风险预警系统 6

三、建立金融风险预警机制的必要性和可行性 9

第二节 金融脆弱性：金融预警机制建立的理论和实证诠释 14

一、金融脆弱性的基本内涵 14

二、金融脆弱性理论：文献回顾 15

三、金融脆弱性理论的基本观点 21

四、金融脆弱性的根源 23

五、我国金融体系脆弱性表现 29

第三节 金融风险预警机制的基本框架 33

一、金融预警的目的 33

二、警源寻找：金融风险的识别 34

三、金融预警的方法与技术的选择 38

四、金融预警系统的运作程序 41

第二章 金融危机——预警理论模型述评 45

第一节 金融危机模型述评 45

一、第一代货币危机模型：传统的危机理论 46

二、第二代货币危机模型：新生代的危机理论模型 47

三、第三代货币危机模型 52

四、第四代货币危机模型 54

五、金融危机理论模型的评析 57

第二节 国外金融预警模型述评 59

一、非参数法：KLR模型 60

二、参数法：FR模型 62

三、横截面回归方法：STV模型 63

四、主观概率法 64

五、金融预警模型的评价 65

第三节 国内金融预警模型述评 72

一、人工神经网络模型 73

二、基于案例推理CBR模型 75

三、动态信息融合法 79

四、评价 82

第一节 美国金融预警制度 85

第三章 西方发达国家的金融预警制度比较研究 85

一、美国监管当局金融预警系统 86

二、对有问题银行的确定、处置与援助 95

三、预警信息系统 104

第二节 英国的金融预警制度 108

一、英国的金融预警制度建立的背景 109

二、金融监管局的风险预警体系 110

三、金融预警信息系统 113

第三节 日本的金融预警制度 114

一、预警指标体系 114

二、预警纠偏模型 117

三、对有问题银行的援助 120

四、预警信息系统 121

一、德国金融预警制度 123

第四节 其他国家与地区金融预警制度 123

二、新加坡金融预警制度 127

三、台湾地区金融预警制度 128

第四章 国际金融组织对全球金融预警建立的探索 131

第一节 国际货币基金组织预警系统 131

一、IMF金融稳定及风险预警系统 132

二、IMF预警系统在防范金融危机中的作用 135

三、重建IMF预警系统的建议 141

第二节 东亚区域性预警机制 145

一、东亚货币合作的动因：防止新的金融危机的爆发 145

二、东亚在建立区域性早期预警机制方面的努力 147

三、建立紧急区域危机解救机制是未来东亚货币合作的方向 149

一、G—7与G—10 151

第三节 其他国际组织金融危机预警机制 151

二、G—22小组 152

三、欧洲中央银行 155

四、世界银行 156

下篇：指标体系构建与运用 159

第五章 金融风险预警指标体系的构建 159

第一节 构建金融风险预警指标体系的意义 159

一、金融风险预警指标体系是金融风险的“报警器” 159

二、建立预警指标体系是金融风险预警的基础 160

三、研究风险预警指标体系对中国金融业发展的现实意义 160

第二节 国外金融风险预警指标体系介评 161

一、政府有关部门主持研究的经济景气监测预警系统 162

二、国外学术界对金融风险预警指标研究情况 166

一、中国人民银行推行资产负债比例管理 173

第三节 我国关于金融危机和经济安全的指标体系 173

二、中国银监会推出股份制商业银行风险评级体系 174

三、商业银行压力测试计划 175

四、国内学术界研究情况 177

第四节 我国金融风险监测指标体系的构建 184

一、我国金融风险预警指标体系的设计原则 184

二、我国金融风险预警指标体系 185

第六章 金融机构内在稳定性指标分析 199

第一节 资本充足率管理 199

一、资本充足率的含义 199

二、资本充足性的衡量指标 201

三、《巴塞尔协议》与新资本协议关于资本充足比率的规定 204

四、我国的资本充足率制度 208

五、我国商业银行的资本充足状况及补充途径 211

第二节 资产质量指标分析 218

一、资产质量决定商业银行保持持续竞争力的前提 218

二、资产质量的等级划分及指标体系 219

三、我国银行资产质量状况 225

四、国有商业银行不良资产的成因分析 228

五、银行不良资产处理模式及方式 232

六、中国不良资产化解进程中的异常行为分析 235

七、建立信贷风险预警制度 239

第三节 盈利性指标分析 247

一、银行盈利能力的重要性 247

二、金融机构盈利性分析 248

三、我国金融机构盈利状况分析 257

四、我国国有商业银行盈利能力下降的主要原因 259

五、构建国有商业银行盈利性目标的实现机制 265

第四节 流动性指标分析 269

一、流动性风险与流动性管理 269

二、流动性的来源——资产和负债 271

三、银行流动性需求和流动性供给 273

四、衡量流动性的核心指标 275

五、构建流动性危机预警系统 278

六、我国商业银行的流动性风险监管状况及指标体系构建 280

七、商业银行加强流动性管理途径 289

第五节 资产负债管理指标综合分析 293

一、资产负债管理理论与发展 293

二、资产负债管理方法的发展 298

三、我国银行资产负债管理的实践 303

第七章 宏观经济环境稳定性指标分析 309

第一节 经济增长指标分析 309

一、经济增长的评价指标 310

二、经济增长理论的变迁 314

三、中国GDP增长速度可信度 315

四、我国经济增长模式与质量 323

五、我国经济增长周期及宏观预警研究 330

第二节 通货膨胀指标分析 340

一、通货膨胀概念及类型 341

二、通货膨胀的成因及对经济发展的影响 342

三、通货膨胀的测度与认定 345

四、通货膨胀与通货紧缩周期性“交替换位”规律 352

五、通货膨胀与通货紧缩的“可容忍区间” 355

六、改革开放以来，我国经历的三次通货膨胀及相应的货币政策 360

七、现阶段我国应对通货膨胀压力及相应的货币政策 365

八、我国历次通货膨胀的共同特征 372

九、抑制通货膨胀的若干措施 376

第三节 就业指标分析 379

一、就业与失业的界定 379

二、西方就业理论及启示 382

三、建国以来我国四次失业高潮 388

四、经济增长与失业率：奥肯定律在中国的变异 390

五、我国失业预警系统建设 394

第四节 货币供应量指标分析 400

一、货币供应量层次划分及统计范围 400

二、货币供应量的决定因素及实证分析 403

三、货币供应量的相对量指标及经济分析意义 409

四、不同层次货币间的关系及其变动趋势 415

五、我国货币供应量目标缺乏有效性及其成因 417

六、最优货币供应增长率的确定与货币供需平衡监测预警系统的构建 424

第五节 国际收支指标分析 426

一、国际收支概念 426

二、国际收支早期预警的主要内容 427

三、我国国际收支的主要特征 430

四、我国国际收支顺差的原因及带来的风险 434

五、现阶段中国国际收支的调整方向 440

六、国际资本流动与风险防范 442

第六节 外债风险指标分析 456

一、外债的形成 456

二、衡量外债风险的主要指标 457

三、外债的风险 463

四、当前中国的外债状况评析 465

五、外债风险的防范 468

第八章 市场风险指标分析 475

第一节 利率风险指标分析 475

一、利率风险管理的目标与原则 476

二、利率风险的衡量 478

三、利率风险管理的方法 482

四、西方商业银行利率风险管理的基本经验 484

五、我国商业银行利率风险管理 487

六、利率市场化下的我国利率风险管理 491

第二节 汇率波动指标分析 495

一、汇率概念、标价方法和计算 496

二、汇率决定理论 497

三、影响汇率变动的主要因素 499

四、人民币汇率波动特征及对经济发展的影响 503

五、汇率风险的鉴别与规避 515

六、中国如何避免汇率风险和危机 522

七、金融稳定与汇率制度的选择 526

八、金融稳定与我国汇率制度的选择 532

第三节 股票指数分析 537

一、股票指数 537

二、股价指数评价指标体系设计 545

三、股票市场的风险与股票统一指数及股票指数期货 548

四、中国股价指数与经济增长：失真的“晴雨表” 554

五、我国股价指数的稳定性分析 561

第四节 市盈率分析 565

一、如何认识市盈率 565

二、我国市盈率计算的调整 568

三、市盈率模型 569

四、市盈率的区间分布 571

五、我国股市市盈率分析 573

六、市盈率的国际比较 579

第五节 证券化率指标分析 583

一、证券化率 583

二、国外证券化率的变化轨迹 583

三、中国证券市场股票市值与GDP关系的变化轨迹 586

四、对未来5年我国股票市值与国民经济关系的预测 589

第九章 中国金融风险综合判断：指标的运用 591

第一节 中国金融风险指标综合分析 592

一、关于金融机构内部稳定程度 592

二、关于宏观经济环境稳定程度 595

三、市场风险程度分析 597

第二节 结论与预测 599

一、结论 599

二、预测 600

第三节 政策建议 604

一、健全国家金融安全网系统，消除国家金融风险的诱因 604

二、建立良好的公司治理结构 608

三、加强金融预警监管的区域合作 614

四、建立合理的国际金融体系 618

参考文献 627