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绪论 1

什么是计量经济学 1

为什么要学习计量经济学 1

如何学习计量经济学 2

计量经济学方法 2

思考与练习 5

第一篇 经典假设下的计量经济学模型 8

第1章 EViews软件简介与数据处理方法 8

1.1 EViews软件简介 8

1.2数据分类 9

1.3数据获取 11

1.4数据处理 14

1.5数据的统计特征 16

思考与练习 20

第2章 最小二乘法 21

2.1散点图 21

2.2函数的形式与参数的经济意义 22

2.3最小二乘法 23

2.4案例分析 26

思考与练习 27

第3章 一元线性回归 30

3.1传统假设下的一元线性回归模型 30

3.2一元线性回归模型的基本假设 32

3.3最小二乘估计值的特征 33

3.4判定系数 33

3.5最小二乘回归的若干重要结论 35

3.6参数显著性检验t检验 36

3.7预测 38

3.8案例分析 39

思考与练习 44

第4章 多元回归分析（一） 48

4.1多变量线性回归模型 48

4.2多元线性回归模型的若干假设 48

4.3多元线性回归模型的参数估计 49

4.4多元回归模型的拟合优度 52

4.5多元线性回归模型的参数检验 53

4.6多元线性回归模型的预测 56

4.7案例分析 56

思考与练习 61

第5章 多元回归分析（二） 65

5.1带有虚拟变量的回归模型 65

5.2参数的标准化 69

5.3非标准线性模型的标准化 70

5.4案例分析 71

思考与练习 80

第二篇 放宽假设的计量经济学模型 86

第6章 异方差性 86

6.1什么是异方差性 86

6.2异方差产生的原因与后果 87

6.3异方差性的诊断 88

6.4如何消除异方差 92

6.5案例分析 93

思考与练习 100

第7章 序列相关性 103

7.1什么是序列相关性 103

7.2序列相关性会产生什么后果 104

7.3序列相关性的诊断 105

7.4如何消除序列相关性 110

7.5案例分析 115

思考与练习 122

第8章 多重共线性 126

8.1什么是多重共线性 126

8.2多重共线性会产生什么后果 126

8.3多重共线性的诊断 128

8.4如何消除多重共线性 131

8.5案例分析 133

思考与练习 139

第三篇 联立方程模型的理论及其应用 144

第9章 联立方程模型和识别 144

9.1联立方程模型的概念 144

9.2结构式模型与简化式模型 147

9.3模型识别以及识别方法 148

9.4案例分析 151

思考与练习 153

第10章 联立方程模型的参数估计方法 155

10.1普通最小二乘法与递归模型 155

10.2工具变量法 156

10.3间接最小二乘法 160

10.4二阶段最小二乘法 160

10.5案例分析 163

思考与练习 170

第四篇 时间序列计量经济学模型及其应用 174

第11章 时间序列的平稳性及其检验 174

11.1时间序列数据的平稳性 174

11.2时间序列数据的平稳性检验 176

11.3案例分析 178

思考与练习 183

第12章 单变量时间序列模型 186

12.1自回归模型 186

12.2移动平均模型 190

12.3自回归移动平均模型 193

12.4案例分析 196

思考与练习 205

第13章 向量自回归模型及其应用 207

13.1向量自回归模型 207

13.2向量自回归模型的估计 209

13.3脉冲响应函数 211

13.4预测误差方差分解 215

13.5 Granger因果关系检验 217

13.6案例分析 220

思考与练习 228

第14章 协整与误差修正模型 230

14.1协整理论 230

14.2误差修正模型 237

14.3向量误差修正模型 240

14.4案例分析 243

思考与练习 251

第五篇 高级计量经济学应用 254

第15章 虚拟被解释变量模型 254

15.1线性概率模型 254

15.2二元logit模型 255

15.3案例分析 258

思考与练习 261

第16章 面板数据模型 262

16.1什么是面板数据模型 262

16.2固定效应模型 264

16.3随机效应模型 266

16.4 Hausman检验 266

16.5案例分析 267

思考与练习 275

附录A常用年鉴 276

附录B标准正态分布表 278

附录C t分布表 279

附录D x2分布百分位数表 280

附录E F分布百分位数表 282

附录F 杜宾-沃森检验临界值表 288

附录G ADF分布临界值表 290

附录H φ的经验分布表 291

参考文献 292