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第1章 绪论 1

引言 1

本章学习目标 1

1.1计量经济学的概念 1

1.1.1计量经济学的定义 1

1.1.2计量经济学的特点 1

1.2计量经济学的发展历史 2

1.2.1计量经济学的开端 2

1.2.2计量经济学的产生 2

1.2.3计量经济学的发展 3

1.3计量经济学的内容和目的 4

1.3.1计量经济学的内容 4

1.3.2计量经济学的目的 4

1.4计量经济学研究问题的步骤 4

1.4.1建立模型 4

1.4.2收集数据 7

1.4.3估计参数 8

1.4.4检验模型 8

1.4.5应用模型 10

1.5计量经济学的应用领域 10

1.5.1结构分析 11

1.5.2预测 11

1.5.3政策实验室 12

1.5.4理论检验与发展 12

总结与习题 12

第2章 单方程计量经济学模型 14

引言 14

本章学习目标 14

2.1回归分析概述 14

2.1.1回归分析的含义和特点 14

2.1.2回归分析的基本概念 15

2.2单方程模型概述 16

2.2.1单方程模型的表示 16

2.2.2变量之间的非线性关系 16

2.2.3非线性模型线性化方法 17

2.3一元线性回归模型的估计 18

2.3.1单方程线性模型建立的假设条件 18

2.3.2一元线性回归模型的普通最小二乘估计方法 18

2.3.3一元线性回归模型估计量的性质 25

2.4多元线性回归模型的估计 27

2.4.1多元线性回归模型的普通最小二乘估计方法 27

2.4.2多元线性回归模型的结构参数的修正 31

2.4.3多元线性回归模型估计量的性质 32

2.5最大似然法 33

2.5.1一元线性回归模型的最大似然法 34

2.5.2多元线性回归模型的最大似然法 34

总结与习题 35

第3章 单方程计量经济学的统计检验与区间估计 38

引言 38

本章学习目标 38

3.1拟合优度检验 38

3.1.1总离差平方和的分解 38

3.1.2判定系数 40

3.1.3修正的判定系数 41

3.2方程总体线性的显著性检验 42

3.3变量显著性检验 44

3.4参数估计量的置信区间 46

3.5预测值的置信区间 47

总结与习题 49

第4章 放松的计量经济学模型 53

引言 53

本章学习目标 53

4.1异方差性 53

4.1.1异方差性的基础知识 53

4.1.2异方差性的产生与后果 55

4.1.3异方差性的检验 56

4.1.4异方差性的修正 58

4.1.5例题分析 60

4.2序列相关性 62

4.2.1序列相关性的概念 62

4.2.2序列相关性的分类 63

4.2.3序列相关性的产生与后果 64

4.2.4序列相关性的检验 66

4.2.5序列相关性的修正 71

4.2.6例题分析 75

4.3多重共线性 77

4.3.1多重共线性的概念 77

4.3.2多重共线性的产生与后果 78

4.3.3多重共线性的检验 83

4.3.4多重共线性的修正 85

4.3.5例题分析 89

4.4随机解释变量 93

4.4.1随机解释变量的概念 93

4.4.2随机解释变量的产生与后果 93

4.4.3存在随机解释变量时的估计方法 95

4.4.4滞后被解释变量做解释变量 98

4.4.5例题分析 99

总结与习题 100

第5章 特殊单方程模型 106

引言 106

本章学习目标 106

5.1虚拟变量模型 106

5.1.1虚拟变量的概念 106

5.1.2虚拟变量的设置规则和作用 107

5.1.3虚拟变量的引入方式 111

5.1.4虚拟解释变量的回归模型 113

5.1.5例题分析 116

5.2滞后变量模型 117

5.2.1滞后效应和滞后变量模型 118

5.2.2分布滞后模型的估计 120

5.2.3自回归模型的分类与构建 124

5.2.4自回归模型的估计与检验 128

5.2.5例题分析 132

总结与习题 134

第6章 时间序列模型 139

引言 139

本章学习目标 139

6.1时间序列的概念 139

6.1.1随机过程与时间序列 139

6.1.2时间序列的数字特征 141

6.1.3平稳时间序列与非平稳时间序列 141

6.1.4例题分析 142

6.2时间序列平稳性的检验方法 143

6.2.1散点图 143

6.2.2单位根检验 143

6.2.3扩展的迪基-福勒检验 144

6.2.4 PP检验 145

6.2.5例题分析 146

6.3平稳时间序列的识别、估计与预测 148

6.3.1平稳时间序列的识别 148

6.3.2平稳时间序列的估计 151

6.3.3平稳时间序列的预测 153

6.3.4例题分析 154

总结与习题 159

第7章 非平稳时间序列模型 163

引言 163

本章学习目标 163

7.1协整理论与误差修正模型 163

7.1.1长期均衡关系 163

7.1.2协整理论 164

7.1.3误差修正模型 166

7.1.4因果关系检验 167

7.1.5例题分析 170

7.2向量自回归模型（VAR（p）） 176

7.2.1 VAR模型的一般形式 176

7.2.2简化式VAR模型的参数估计 179

7.2.3简化式VAR模型的预测 180

7.2.4 VAR模型阶数p的确定 180

7.2.5 VAR （p）模型的脉冲响应函数与方差分解 183

7.2.6例题分析 185

总结与习题 188

第8章 经典联立方程计量经济学模型——理论与方法 193

引言 193

本章学习目标 193

8.1问题的提出 193

8.2基本概念和模型 194

8.2.1联立计量经济学模型的基本概念 194

8.2.2联立计量经济学模型 195

8.3联立方程计量经济学模型的识别 199

8.3.1识别的概念 199

8.3.2模型的识别 200

8.4识别条件 203

8.4.1结构式识别条件 203

8.4.2简化式识别条件 205

8.5识别约束 206

总结与习题 209

第9章 联立方程模型的估计 212

引言 212

本章学习目标 212

9.1递归模型的估计：普通最小二乘法 212

9.2间接最小二乘法 213

9.2.1间接最小二乘法的适用范围 214

9.2.2间接最小二乘法的步骤 214

9.2.3间接最小二乘法的计量性质 217

9.3二阶段最小二乘法 217

9.3.1二阶段最小二乘法的基本思路 217

9.3.2二阶段最小二乘法的主要步骤 218

9.3.3二阶段最小二乘法的基本条件 220

9.3.4二阶段最小二乘法的计量性质 220

9.4二阶段最小二乘法的主分量法 221

9.4.1主分量法的基本思路 221

9.4.2主分量法的使用 223

9.5三阶段最小二乘法 223

9.5.1三阶段最小二乘法的基本思路 224

9.5.2三阶段最小二乘法的基本步骤 224

9.5.3三阶段最小二乘法的使用条件 225

9.5.4三阶段最小二乘法与二阶段最小二乘法的比较 226

9.6有限信息估计方法 226

9.6.1最小方差比法 226

9.6.2有限信息最大似然法 227

9.7完全信息最大似然法 228

9.7.1完全信息最大似然法的基本思路 228

9.7.2完全信息最大似然法的基本步骤 229

9.8联立方程模型的检验 230

9.8.1单个结构方程的检验 230

9.8.2总体模型的检验 230

总结与习题 232

附录 236

附录A 标准正态分布表 236

附录B t分布表 237

附录C X2分布表 238

附录D F分布表 240

附录E DW检验临界值表 245

参考文献 246