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第1章 金融风险概述 1

1.1 金融风险的概念 2

1.2 金融风险的特点 5

1.3 金融风险的分类 8

1.4 金融风险对经济体系的影响 21

1.5 风险管理发展历程 23

1.6 风险管理的重要性 27

第2章 金融风险识别与管理 30

2.1 金融风险识别概述 30

2.2 金融风险识别的基本内容 33

2.3 金融风险识别方法 38

2.4 金融风险管理的主要方法 44

第3章 金融风险测度工具与方法 50

3.1 统计学基础 50

3.2 金融风险测度概述 61

3.3 风险价值（VaR）的计算与应用 68

3.4 利用极值理论计算VaR 80

3.5 利用历史模拟法计算VaR 86

3.6 利用蒙特卡罗法计算VaR 91

第4章 信用风险 107

4.1 信用风险概述 107

4.2 传统信用风险度量 111

4.3 信用等级转移 121

4.4 KMV模型 128

4.5 CreditMetrics模型 135

4.6 CPV模型 141

4.7 CreditRisk＋模型 146

4.8 信用风险管理 151

第5章 市场风险 161

5.1 市场风险概述 161

5.2 市场风险度量 164

5.3 市场风险管理 168

第6章 利率风险 177

6.1 利率风险概述 177

6.2 利率风险度量 178

6.3 利率风险管理 194

第7章 流动性风险 209

7.1 流动性风险概述 209

7.2 流动性风险分类 210

7.3 流动性风险来源 213

7.4 流动性风险度量 215

7.5 流动性风险管理 228

第8章 汇率风险 238

8.1 汇率风险概述 238

8.2 汇率风险度量 246

8.3 汇率风险管理 254

第9章 操作风险 266

9.1 操作风险概述 266

9.2 操作风险度量 271

9.3 操作风险管理 285

第10章 其他风险 291

10.1 国家风险 291

10.2 声誉风险 300

10.3 战略风险 305

10.4 合规风险 307

第11章 压力测试 318

11.1 压力测试概述 318

11.2 压力测试的流程 320

11.3 信用风险压力测试 322

11.4 市场风险压力测试 326

11.5 流动性风险压力测试 331

11.6 操作风险压力测试 335

第12章 巴塞尔协议Ⅲ 340

12.1 巴塞尔协议概述 340

12.2 巴塞尔协议Ⅲ对信用风险的监管 346

12.3 巴塞尔协议Ⅲ对市场风险的监管 350

12.4 巴塞尔协议Ⅲ对流动性风险的监管 352

12.5 巴塞尔协议Ⅲ对杠杆率的监管 354

12.6 巴塞尔协议Ⅲ对大额风险暴露的监管 355

12.7 巴塞尔协议Ⅲ的宏观审慎监管 357

12.8 巴塞尔协议Ⅲ对系统重要性金融机构的监管 359

第13章 经济资本与风险调整绩效 365

13.1 经济资本 365

13.2 风险调整绩效 369

13.3 经济资本的分配 373

13.4 RAROC与贷款定价 380

13.5 RAROC模型的缺陷与修正 382

13.6 RAROC模型在绩效考核中的应用 384

参考文献 388