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第一章 信用风险概述 1

第一节 简述信用风险 1

一、信用风险衡量工具 3

二、信用风险与市场风险的差异 4

三、风险管理组织与架构 6

四、信用风险缓释管理 10

第二节 信用风险的三大驱动因子 11

一、违约概率 11

二、违约风险暴露 11

三、回收率 12

第三节 交易对手信用风险 13

一、减轻交易对手信用风险的方法 13

二、交易对手信用风险范例 17

第二章 信用分析 20

第一节 宏观分析 20

第二节 行业分析 21

一、行业的划分 22

二、行业分析主要考虑因素 24

三、行业分析信息的获取渠道 26

第三节 客户分析 26

一、5C分析 26

二、财务分析 27

第四节 预测损益表 36

第五节 预测资产负债表 41

一、判断准则法 41

二、营业收入百分比法 42

第六节 敏感性分析 44

第七节 按照国际财务报告准则编制的财务报表 46

第三章 信用评级 51

第一节 内部信用评级制度 51

一、贷款企业偿债能力的评估方法 52

二、内部信用评分模型的建构 54

三、银行内部信用评级模型 57

第二节 外部信用评级机构 64

一、合格外部评级机构的资格标准 64

二、评级结果的使用 66

三、外部信用评级机构 67

四、中国的外部信用评级机构 71

第三节 国家风险分析 72

一、影响主权国家重整债务的因素 73

二、国家风险分析的问题 75

第四节 主权评级 77

一、影响货币主权的因素 78

二、货币主权评级结果 79

三、货币主权违约的解决之道 84

第五节 信用评级移转矩阵 84

一、受评企业信用评级移转矩阵 85

二、货币主权信用评级移转矩阵 88

第四章 违约概率 91

第一节 违约的定义 91

第二节 企业平均累积违约比率 93

一、平均累积违约比率的特色 96

二、违约比率与经济周期 98

三、不同评级企业的违约比率的比较 100

四、主权平均累积违约比率 103

第三节 累积违约比率与边际违约比率 104

一、累积违约比率 104

二、边际违约比率 105

第四节 公司债价格反推违约概率 107

一、绝对利差法 108

二、期限结构法 109

三、信用利差的非信用风险因素 110

第五节 股票价格反推违约概率 113

一、莫顿模型 113

二、莫顿模型的假设与优缺点 115

三、莫顿模型参数与股票、负债价值的关系 117

四、莫顿模型的违约概率 118

第五章 违约风险暴露与违约损失率 121

第一节 违约风险暴露 121

一、投资工具的违约风险暴露 121

二、衍生品的风险因子 123

三、估算违约风险暴露 125

四、各银行违约风险暴露分析 128

五、监管机构对信用风险披露、计量等要求 129

第二节 违约损失率 130

一、破产程序 130

二、影响回收率的因素 131

三、回收率的估计模型 132

四、历史回收率 134

五、逾期还款的实质处理 137

六、《商业银行资本管理办法（试行）》的规定 138

第六章 信用风险组合分析 142

第一节 预期损失 143

一、预期损失的估算 143

二、违约相关性的影响 144

三、巴塞尔协议对预期损失的规定 147

第二节 银行贷款损失的估算 149

一、银行贷款损失 149

二、影响银行贷款损失的因子 150

三、未预期损失的估算 152

第三节 风险贡献 154

一、风险贡献度 154

二、风险贡献金额 157

三、风险贡献金额的影响因子 157

第四节 信用风险价值的估算 160

一、信用风险价值定义 160

二、信用风险价值的潜在问题 164

第七章 信用风险组合模型 168

第一节 信用矩阵模型 168

一、信用矩阵模型架构 169

二、估算信用风险价值 171

三、信用矩阵模型的缺失 173

四、信用矩阵模型的实证分析 174

第二节 信用风险加成模型 176

一、模型假设 177

二、CreditRisk＋的优点与限制 177

三、信用风险加成模型的实证分析 178

第三节 穆迪KMV模型 180

一、穆迪KMV模型的估计步骤 181

二、违约阈值 181

三、违约距离 183

四、违约概率的衡量 183

五、穆迪KMV模型的特色 184

六、穆迪KMV模型的实证分析 185

第四节 信用投资组合观测模型 187

一、模型假设 187

二、估算违约概率 188

三、信用投资组合观测模型的实证分析 189

第五节 模型预测效率与比较 190

一、模型预测效率 190

二、模型比较 192

第八章 信用风险管理工具 196

第一节 信用违约互换 197

一、信用违约互换定义 197

二、信用违约互换的种类 200

三、信用违约互换合约市场概况 205

四、信用违约互换的估价 212

五、信用违约互换套利策略 213

第二节 总收益互换与信用利差卖权 214

一、总收益互换 214

二、信用利差卖权 217

第三节 信用连结债 219

一、一般信用连结债 219

二、合成信用连结债 222

第四节 担保债务凭证 223

一、CDO的发行架构 223

二、CDO的种类 226

三、CDO评价 231

四、CDO发行个案分析 232

五、CBO发行个案分析 234

第五节 其他信用风险管理工具 236

一、担保品 237

二、保证 238

三、抵销协议 239

第六节 主权风险的管理工具 240

一、债权交换股权 240

二、多年期债务重组计划 241

三、贷款卖出 242

四、债权交换债权 242

参考文献 246