计量经济学及STATA应用pdf电子书版本下载

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1.导论 1

1.1什么是计量经济学 1

1.2经济数据的特点与类型 3

附录A1.1谷歌如何通过搜索记录预测流感的传播 5

2. Stata入门 6

2.1为什么使用Stata 6

2.2 Stata的窗口 6

2.3 Stata操作实例 8

2.4 Stata命令库的更新 22

2.5进一步学习Stata的资源 23

习题 23

3.数学回顾 24

3.1微积分 24

3.2线性代数 27

3.3概率与条件概率 34

3.4分布与条件分布 35

3.5随机变量的数字特征 38

3.6迭代期望定律 46

3.7随机变量无关的三个层次概念 48

3.8常用连续型统计分布 49

3.9统计推断的思想 54

习题 56

4.一元线性回归 58

4.1一元线性回归模型 58

4.2 OLS估计量的推导 60

4.3 OLS的正交性 62

4.4平方和分解公式 64

4.5拟合优度 64

4.6无常数项的回归 65

4.7一元回归的Stata实例 67

4.8 Stata命令运行结果的存储与调用 68

4.9总体回归函数与样本回归函数：蒙特卡罗模拟 70

附录A4.1高尔顿与回归 71

附录A4.2随机数的产生 72

习题 72

5.多元线性回归 75

5.1二元线性回归 75

5.2多元线性回归模型 79

5.3 OLS估计量的推导 80

5.4 OLS的几何解释 82

5.5拟合优度 83

5.6古典线性回归模型的假定 84

5.7 OLS的小样本性质 87

5.8对单个系数的t检验 89

5.9对线性假设的F检验 95

5.10 F统计量的似然比原理表达式 97

5.11预测 98

5.12多元回归的Stata实例 99

习题 104

6.大样本OLS 106

6.1为何需要大样本理论 106

6.2随机收敛 108

6.3大数定律与中心极限定理 112

6.4使用蒙特卡罗法模拟中心极限定理 113

6.5统计量的大样本性质 114

6.6随机过程的性质 116

6.7大样本OLS的假定 119

6.8 OLS的大样本性质 120

6.9大样本统计推断 123

6.10大样本OLS的Stata实例 125

6.11大样本理论的蒙特卡罗模拟 127

附录A6.1依均方收敛是依概率收敛的充分条件 130

习题 131

7.异方差 132

7.1异方差的后果 132

7.2异方差的例子 133

7.3异方差的检验 133

7.4异方差的处理 135

7.5处理异方差的Stata命令及实例 137

7.6 Stata命令的批处理 142

习题 145

8.自相关 147

8.1自相关的后果 147

8.2自相关的例子 148

8.3自相关的检验 148

8.4自相关的处理 151

8.5处理自相关的Stata命令及实例 154

习题 163

9.模型设定与数据问题 164

9.1遗漏变量 164

9.2无关变量 166

9.3建模策略：“由小到大”还是“由大到小” 166

9.4解释变量个数的选择 167

9.5对函数形式的检验 169

9.6多重共线性 171

9.7极端数据 177

9.8虚拟变量 181

9.9经济结构变动的检验 184

9.10缺失数据与线性插值 189

9.11变量单位的选择 191

习题 191

10.工具变量法 193

10.1联立方程偏差 193

10.2测量误差偏差 194

10.3工具变量法 195

10.4二阶段最小二乘法 196

10.5弱工具变量 198

10.6对工具变量外生性的过度识别检验 199

10.7对解释变量内生性的豪斯曼检验：究竟该用OLS还是IV 201

10.8如何获得工具变量 202

10.9工具变量法的Stata实例 203

习题 209

11.二值选择模型 212

11.1二值选择模型 212

11.2最大似然估计的原理 214

11.3二值选择模型的MLE估计 216

11.4边际效应 216

11.5回归系数的经济意义 217

11.6拟合优度 218

11.7准最大似然估计 219

11.8三类渐近等价的大样本检验 220

11.9二值选择模型的Stata命令与实例 222

11.10其他离散选择模型 231

习题 231

12.面板数据 233

12.1面板数据的特点 233

12.2面板数据的估计策略 234

12.3混合回归 235

12.4固定效应模型：组内估计量 236

12.5固定效应模型：LSDV法 236

12.6固定效应模型：一阶差分法 237

12.7时间固定效应 237

12.8随机效应模型 238

12.9组间估计量 239

12.10拟合优度的度量 239

12.11非平衡面板 240

12.12究竟该用固定效应还是随机效应模型 240

12.13面板数据的Stata命令及实例 241

习题 260

13.平稳时间序列 262

13.1时间序列的自相关 262

13.2一阶自回归 266

13.3高阶自回归 268

13.4自回归分布滞后模型 270

13.5误差修正模型 272

13.6移动平均与ARMA模型 273

13.7脉冲响应函数 274

13.8向量自回归过程 277

13.9 VAR的脉冲响应函数 279

13.10格兰杰因果检验 280

13.11 VAR的Stata命令及实例 280

13.12时间趋势项 289

13.13季节调整 291

13.14日期数据的导入 295

习题 296

14.单位根与协整 298

14.1非平稳序列 298

14.2 ARMA的平稳性 300

14.3 VAR的平稳性 301

14.4单位根所带来的问题 301

14.5单位根检验 305

14.6单位根检验的Stata实例 307

14.7协整的思想与初步检验 310

14.8协整的最大似然估计 312

14.9协整分析的Stata实例 313

习题 320

15.如何做实证研究 321

15.1什么是论文 321

15.2准备阶段 322

15.3选题 323

15.4探索性研究 326

15.5收集与整理数据 327

15.6建立计量模型 328

15.7选择计量方法 328

15.8解释回归结果 329

15.9诊断性检验 331

15.10稳健性检验 331

15.11论文写作 332

15.12与同行交流 335

15.13提交论文或投稿 335

15.14写作伦理 336

15.15结束语 336

习题 337

附录：常用数据来源 338

参考书目 340

数学符号 345

英文缩写 347