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前言 1

第1章 信用风险概论 1

1.1信用风险的概念 1

1.2信用风险产生的经济学基础 2

1.3信用风险的损失及其分布 10

1.4对信用风险的度量与管理 16

第2章 新巴塞尔协议与信用风险管理 27

2.1新巴塞尔协议概述 27

2.2新巴塞尔协议标准法对信用风险的度量 32

2.3新巴塞尔协议内部评级法对信用风险的度量 37

第3章 传统的信用风险度量方法 44

3.1基于专家判断的信用风险度量 44

3.2基于评级的信用风险度量 46

3.3基于评分的信用风险度量 58

第4章 基于期权定价理论的KMV模型 64

4.1负债、权益与期权的关系 64

4.2 KMV模型的原理 65

4.3 KMV模型的前提条件及度量信用风险的步骤 67

4.4用KMV模型为债券定价 70

4.5 KMV模型的优缺点 71

第5章 历史数据的整合与信用风险模型——Credit Metrics模型 73

5.1信用组合建模存在的主要问题 73

5.2 Credit Metrics模型的思想 74

5.3单个信用资产的风险测度 75

5.4标准差 78

5.5分位数 80

5.6组合信用资产的风险测度 81

5.7蒙特卡罗方法与信用资产组合的风险估算 85

5.8蒙特卡罗方法 85

5.9信用等级变换的阈值计算 87

5.10相关数据向量的情境模拟 88

5.11资产组合价值的估算 90

5.12 Credit Metrics模型的理论评价 93

第6章 基于信用环境变动因素的动态信用风险模型——CPV模型 94

6.1 CPV模型的理论思想 94

6.2主要宏观变量与违约率的关系 95

6.3宏观信用风险模型 96

6.4 SUR回归 97

6.5蒙特卡罗模拟 98

6.6 CP V模型的评价 99

第7章 信贷风险附加度量模型——CreditRisk+模型 100

7.1 CreditRisk十模型的基本思想 100

7.2 CreditRisk+模型的组成部分 102

7.3 CreidtRisk十模型的建模 103

7.4 CreditRisk+模型的拓展 107

第8章 RAROC模型 121

8.1 RAROC模型的基本概念 121

8.2 RAROC与经济资本配置 126

8.3经济资本的配置模型 132

8.4 RAROC与贷款定价 136

8.5 RAROC模型的缺陷及修正 139

8.6 RAROC在绩效考核和业务评估中的应用 141

第9章 信用衍生品在风险管理中的应用 144

9.1信用衍生品概述 144

9.2信用衍生品的发展历程及在我国的实践 145

9.3信用衍生品的特性及参与者 147

9.4基础类信用衍生产品 149

9.5结构化产品 163

参考文献 174