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第一章 引言 1

第一节 选题背景 1

第二节 研究意义 3

一、理论意义 3

二、现实意义 3

第三节 研究框架与研究方法 5

一、研究框架 5

二、研究方法 7

第二章 文献回顾 9

第一节 期货市场价格特征分析 9

第二节 大宗商品期货价格对通货膨胀的影响 10

一、早期研究 10

二、非线性化趋势 12

三、引入行为金融理论 14

第三节 大宗商品期货价格对我国CPI的影响 16

第四节CPI与商品期货价格波动研究：多变量化趋势 19

第五节 国内外大宗商品期货市场联动性与波动性研究 21

第三章 大宗商品期货与物价水平：统计描述性分析 25

第一节 国内外大宗商品期货趋势分析 25

一、大宗商品期货指数趋势分析 25

二、大宗商品期货价格趋势分析 32

第二节CPI国内外比较 37

一、CPI的主要作用 37

二、国内外CPI比较 39

第三节 国内物价水平变动趋势分析 45

一、CPI构成因素 45

二、CPI趋势分析 48

三、PPI趋势分析 50

第四章 大宗商品期货与物价水平：实证分析 54

第一节 传导机制分析 54

一、模型探讨 54

二、传导渠道分析 55

第二节 机制检验方法介绍 58

一、方法概要 59

二、高频滤波 59

三、低频插值 64

四、检验步骤 65

第三节 传导机制检验和影响效应分析 66

一、传导机制：国内外大宗商品期货的联动效应 66

二、传导机制：国内大宗商品期货对PPI的影响 78

三、传导机制：国内大宗商品期货对CPI的影响 89

四、传导机制：国内PPI对CPI的影响 148

五、检验结果小结 154

第四节CPI多因素分析：基于大宗商品价格 155

一、指标选取 155

二、CPI总指数影响因素分析 156

三、食品分类CPI指数影响因素分析 158

四、烟酒分类CPI指数影响因素分析 159

五、衣着分类CPI指数影响因素分析 161

六、家庭设备用品及维修服务分类CPI指数影响因素分析 162

七、医保分类CPI指数影响因素分析 163

八、交通分类CPI指数影响因素分析 164

九、娱教分类CPI指数影响因素分析 165

十、居住分类CPI指数影响因素分析 167

十一、各分类CPI指数影响因素分析总结 168

第五节CPI多因素分析：基于大宗商品价格波动 169

一、指标描述 169

二、大宗商品价格波动与CPI总指数影响因素分析 172

三、大宗商品期货价格波动与食品CPI分类指数影响因素分析 174

四、大宗商品期货价格波动与烟酒CPI分类指数影响因素分析 175

五、大宗商品期货价格波动与衣着CPI分类指数影响因素分析 177

六、大宗商品期货价格波动与家庭设备CPI分类指数影响因素分析 178

七、大宗商品期货价格波动与医保CPI分类指数影响因素分析 180

八、大宗商品期货价格波动与交通CPI分类指数影响因素分析 181

九、大宗商品期货价格波动与娱教CPI分类指数影响因素分析 182

十、大宗商品期货价格波动与居住CPI分类指数影响因素分析 184

十一、大宗商品期货价格波动与各分类CPI指数影响因素分析总结 185

第五章 国内大宗商品期货市场投资者交易行为分析 189

第一节 国内大宗商品期货市场异常现象之日历效应分析 189

一、相关文献 189

二、样本选择和数据说明 197

三、周内效应检验 198

四、月份效应检验 242

第二节 国内大宗商品期货市场异常现象之动量和反转效应分析 246

一、相关文献 247

二、实证方法 258

三、实证结果与分析 260

第三节 国内大宗商品期货市场投资者行为分析之认知过程偏差 287

一、相关概念界定 287

二、相关研究成果 288

三、样本选取和模型设定 290

四、总样本面板数据处理 291

五、分样本时间序列数据处理 297

第四节 国内大宗商品期货市场投资者行为分析之意志过程偏差 299

一、相关文献 300

二、样本选择和实证方法 310

三、实证结果及分析 313

第六章 相关政策建议 325

第一节 针对个别大宗商品价格的合理疏导 325

一、农产品的国家调控建议 325

二、能源化工领域的调控建议 326

第二节 完善期货市场制度建设，重视投资者认知偏差现象 327

一、了解认知偏差，加强投资者教育 327

二、进一步完善和优化期货市场投资者结构 327

三、全方位提高机构投资者素质，促进我国期货市场稳步发展 328

四、采用差异化管理模型，稳定我国期货交易市场 329

五、加强期货业监管和期货公司治理，严厉打击内幕交易 329

第三节 关注其他因子对CPI的影响 330

第四节2011年国家调控CPI政策的回顾及建议 331

一、单纯的货币政策调控会带来较大隐患 331

二、通过税收补贴的财政政策减轻物价上涨压力 333

三、利用汇率政策抑制物价上涨 333

四、收储抛储等平准政策的结合使用 334

参考文献 336

重要术语索引表 339