图书介绍
波动率指数衍生品交易 引进版pdf电子书版本下载
- （美）罗素·罗兹著 著
- 出版社： 上海：上海财经大学出版社
- ISBN：9787564215194
- 出版时间：2013
- 标注页数：239页
- 文件大小：65MB
- 文件页数：255页
- 主题词：期权交易－研究
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波动率指数衍生品交易 引进版PDF格式电子书版下载
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图书目录
第一章 隐含波动率的基础知识 1
历史波动率与远期波动率之比较 1
“看跌一看涨期权平价”原理 3
价格变动的估计 5
期权估价：定价计算器和其他工具 6
基于供求关系的波动 9
对期权价格的影响 11
隐含波动率和波动率指数 12
第二章 关于波动率指数 13
波动率指数的历史 13
波动率指数的计算 15
波动率指数和“看跌一看涨期权平价”原理 16
波动率指数和市场变动 20
股票市场波动率指数 22
第三章 波动率指数期货 29
新产品的稳定增长 29
合约内容 30
微型波动率指数期货 39
波动率指数期货和指数间的定价关系 39
各种期货之间的关系 42
波动率指数期货数据 44
第四章 波动率指数期权 45
合约内容 47
与波动率指数的关系 51
与波动率指数期货的关系 52
波动率指数双值型期权 52
第五章 芝加哥期权交易所波动率指数期货的每周期权 55
合约内容 55
每周期权和指数期权 56
每周期权策略 58
第六章 波动率相关的交易所交易票据 62
何谓交易所交易票据 62
电子通道标准普尔500波动率指数短期期货交易所交易票据 63
电子通道标准普尔500波动率指数中期期货交易所交易票据 66
电子通道标准普尔500波动率指数短期期货交易所交易票据和电子通道标准普尔500波动率指数中期期货交易所交易票据表现的比较 68
巴克莱银行交易所交易票据十反向型标准普尔500波动率指数的短期期货交易所交易票据 73
巴克莱银行交易所交易票据十标准普尔目标报酬型交易所交易票据 74
标准普尔500波动率指数期货源泉型交易所交易基金 75
第七章 各种股票波动率和策略指数 76
芝加哥期权交易所标准普尔500三个月期波动率指数 76
波动率指数溢价策略指数 80
上限型波动率指数溢价策略指数 83
标准普尔500 VARB-X策略基准 85
标准普尔500隐含相关性指数 88
第八章 关于不同资产的波动率指数 92
芝加哥期权交易所黄金波动率指数 92
芝加哥期权交易所原油波动率指数 95
芝加哥期权交易所欧元波动率指数 97
芝加哥期权交易所/纽约商品交易所原油波动率指数 99
芝加哥期权交易所/纽约商品交易所黄金波动率指数 100
芝加哥期权交易所/芝加哥商品期货交易所谷物波动率指数 102
外汇实际波动率指数 102
第九章 作为股票市场指标的波动率指数 105
波动率指数与标准普尔500指数的反向关系 105
作为指标的波动率指数 107
作为指标的波动率指数期货 109
改善型波动率指数期货合约 112
波动率指数期货与波动率指数的组合 114
波动率指数与黄金价格指标 115
波动率指数期权“看跌一看涨期权比率” 118
第十章 运用波动率指数衍生品对冲 123
运用波动率指数期权对冲 123
运用波动率指数期货对冲 133
马萨诸塞州立大学的研究 137
第十一章 运用波动率指数衍生品进行投机 139
波动率指数期货交易 139
波动率指数期权交易 142
波动率指数交易所交易票据交易 149
各种波动率指数交易工具之间的比较 155
第十二章 波动率指数期货的日历价差交易 157
波动率指数期货价格之间的比较 157
日历价差交易的机制 162
数据形态 166
交易管理 173
其他参数 177
第十三章 波动率指数期权的日历价差交易 179
波动率指数期权定价 179
看跌期权的日历价差交易 180
看涨期权的日历价差交易 189
看跌期权的对角线价差交易 192
看涨期权的对角线价差交易 195
第十四章 波动率指数期权和期货的日历价差交易 198
期权和期货的比较 198
日历价差交易实例 200
第十五章 波动率指数期权的垂直价差交易 208
垂直价差交易实例 208
第十六章 波动率指数期权的鹰展式价差交易和蝶飞式价差交易 228
何谓鹰展式价差交易 228
波动率指数期权的鹰展式价差交易 232
何谓蝶飞式价差交易 234
波动率指数期权的蝶飞式价差交易 238