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第一章 利率与债券 1

一、什么是债券？ 1

二、什么是利率？利率与债券的关系是什么？ 4

三、利率有哪些分类？ 6

四、什么是利率的期限结构？ 13

五、债券收益率与价格是什么关系？ 17

六、什么是全价？什么是净价？什么是应计利息？ 20

七、什么是债券久期、凸性？ 22

八、什么是债券基点价值？ 26

九、债券交易有哪些风险？ 27

十、在哪里进行债券交易？ 30

十一、与利率相关的金融产品有哪些？ 33

十二、我国债券市场的发展历史 35

十三、我国债券市场的现状 40

十四、我国债券市场有哪些交易品种？ 42

第二章 国债与国债期货 50

一、经济发达国家的国债市场是怎样的？ 50

二、国债期货是如何发展起来的？ 55

三、国债期货的主要交易品种有哪些？ 59

四、国债期货的市场规模有多大？ 62

五、国债期货有哪些参与者？ 66

六、国债期货有哪些参与方式？ 67

七、国债期货的标的物是什么？ 68

八、什么是转换因子？ 69

九、什么是持有期损益？ 71

十、什么是最便宜可交割券（CTD）？ 72

十一、什么是基差？什么是净基差？ 75

十二、什么是净基差（BNOC）法？如何利用BNOC找到CTD？ 76

十三、什么是隐含回购率（IRR）法？如何利用IRR找到CTD？ 77

十四、什么是经验法则法？如何利用经验法则找到CTD？ 80

十五、国债期货如何定价？ 82

十六、如何计算国债期货的久期？ 84

十七、如何计算国债期货的基点价值？ 85

十八、什么是国债收益率曲线？收益率曲线和国债期货有什么关系？ 87

第三章 我国国债期货合约解读 88

一、国债期货合约有哪些内容？ 89

二、国际主要国债期货合约的比较 96

三、国债期货上市需要哪些条件，利率市场化是否是其必要条件？ 101

四、国债期货如何收取保证金？ 103

五、国债期货为什么要设涨跌停板制度 106

六、如何进行国债期货的每日结算？ 108

七、什么是国债期货的持仓限额？ 110

八、什么是强制平仓与强制减仓制度？ 111

九、国债期货如何交割？ 112

十、如何确定交割结算价？ 121

十一、哪些国债可以参与交割？ 122

十二、交割时如何选择交割券？ 123

十三、交割时国债价格如何确定？交割违约如何处理？ 131

第四章 国债投机交易 133

一、国债期货的投机交易 134

二、如何分析国债期货走势？ 135

三、如何制定投机交易策略和计划？ 148

四、投机交易有哪些风险？ 153

五、制定投机交易策略流程实例分析 154

第五章 国债期货的基差交易 157

一、什么是国债基差交易？ 157

二、基差交易与套利交易的关系是怎样的？ 162

三、基差空头交易存在哪些困难？ 163

四、基差交易进入交割环节时，头寸如何调整？其损益如何计算？ 164

五、为什么说国债基差交易中隐含了期权？ 168

六、基差交易中隐含的期权与真正期权有哪些不同点？ 175

七、如何计算基差多头交易的损益？使用不同的现货操作，会有什么不同？ 179

八、如何通过做多基差获利？ 183

九、如何计算基差空头交易的损益？使用不同的现货操作，会有什么不同？ 193

十、如何通过做空基差获利？ 198

十一、如何进行基差无风险套利？ 208

十二、资金不足时如何进行基差交易？ 211

十三、基差交易有哪些风险？ 216

第六章 国债期货的套期保值 220

一、什么是国债套期保值？ 220

二、如何计算套保比例？ 223

三、如何评估套保效果？套期保值和基差交易有什么区别？套期保值的损益曲线是怎样的？ 230

四、如何动态调整套保比例？对套保效果有什么影响？ 238

五、如何进行多头套保？如何计算多头套保的损益？ 244

六、国债套期保值面临哪些风险？ 250

第七章 国债期货在资产配置中的应用 252

一、国债期货在资产配置中的作用有哪些？ 253

二、如何利用国债期货管理现货的久期和基点价值？ 254

三、如何通过国债期货进行资产配置与指数化投资？ 256

第八章 机构投资者如何使用国债期货 260

一、国债期货的参与者有哪些？ 260

二、银行业如何使用国债期货？ 262

三、保险公司如何利用国债期货？ 267

四、券商如何使用国债期货？ 270

五、基金如何使用国债期货？ 271

六、其他金融机构如何利用国债期货？ 272

第九章 国债期货交易的风险管理 275

一、国债期货投资有何风险？ 275

二、投资中需关注的交易所风险控制措施有哪些？ 280

三、风云突变“327”，国债期货为何戛然而止？ 284

四、“327国债事件”是否会重演？ 293

五、如何选择代理库交易的期货公司？ 295

六、投资交易中如何管理资金？ 296

七、如何设置止盈止损位？ 300

八、美国1986年国债期货逼空事件有哪些启示？ 301

第十章 国债期货与其他金融衍生品 303

一、国债期货与股指期货交易方式有何区别？ 303

二、什么是利率互换？ 304

三、什么是国债期权？ 307

四、什么是短期利率期货？ 308

五、什么是信用违约互换（CDS）？ 309

六、什么是债券基金和债券ETF？ 315

参考文献 320

后记 321