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0导论 1

0.1大宗商品概述 1

0.1.1大宗商品的分类和特征 1

0.1.2大宗商品国际市场结构 5

0.2大宗商品与金融 12

0.2.1货币与商品 12

0.2.2大宗商品期货市场 17

0.2.3金融资本对大宗商品的渗透 23

0.3本书研究的背景和主要意义 25

0.3.1本书研究的背景——2008年金融危机前后的大宗商品 25

0.3.2本书研究的主要意义 29

0.4本书的主要内容和研究思路 32

0.5本书的结构和安排 33

1金融市场中的大宗商品价格决定 34

1.1大宗商品市场定价 34

1.1.1古典经济学的大宗商品定价理论 34

1.1.2大宗商品国际定价机制 38

1.2大宗商品期货市场定价 40

1.2.1理论综述 40

1.2.2无风险套利理论下的商品期货定价 45

1.3金融市场对大宗商品期货价格的影响 47

1.3.1商品市场实际供给和需求 47

1.3.2货币市场中交易货币的流动性冲击 49

1.3.3外汇市场上交易货币的汇率变动 50

1.3.4期货市场交易等因素 51

1.3.5证券市场中的替代投资品收益变化 53

1.4实证分析：大宗商品期货价格的影响因素 54

1.4.1数据选取与模型建立 54

1.4.2模型检验结果 59

1.4.3脉冲响应函数与方差分解 61

1.5本章小结 70

2大宗商品期货市场投资 72

2.1大宗商品投资文献综述 72

2.2大宗商品投资的风险收益特征 75

2.2.1大宗商品投资指数收益分析 76

2.2.2大宗商品投资的风险收益特征 81

2.2.3大宗商品投资与其他投资 88

2.3大宗商品投资与通货膨胀 96

2.4资产组合与大宗商品期货投资 100

2.4.1债券、股票和大宗商品3种资产组合的情形 101

2.4.2债券、股票、大宗商品、对冲基金、房地产信托投资、私募股权投资6种资产组合的情形 103

2.5本章小结 109

3经济危机中的大宗商品投资及其价格波动 112

3.1价格波动理论综述 112

3.1.1描述波动特征的主要模型 113

3.1.2波动的溢出效应 115

3.2经济危机中的大宗商品投资与其他金融投资 117

3.2.1大宗商品投资与经济周期 117

3.2.2经济危机中的大宗商品投资特征 120

3.2.3经济危机前后大宗商品与其他金融投资 122

3.3实证分析：金融危机中的大宗商品价格波动特征 126

3.3.1数据选取与模型建立 126

3.3.2数据分析 130

3.3.3模型结论 133

3.4实证分析：金融危机中全球大宗商品价格波动机制 134

3.4.1数据选取与模型建立 135

3.4.2单位根检验、格兰杰因果检验与协整检验 139

3.4.3方差分解 145

3.4.4模型结论 147

3.5本章小结 148

4大宗商品价格波动对经济体系的影响 151

4.1大宗商品价格波动对宏观经济的影响 151

4.1.1大宗商品价格波动与全球经济 151

4.1.2能源商品价格波动对产出的影响 154

4.1.3大宗商品价格波动与通货膨胀和货币政策 156

4.2大宗商品价格波动与经济安全 162

4.2.1经济安全、资源安全与金融安全 162

4.2.2大宗商品定价权 164

4.3大宗商品价格波动对中国经济的影响 167

4.3.1中国大宗商品进出口现状与对外依存度 167

4.3.2大宗商品价格波动对中国通货膨胀的影响 174

4.3.3大宗商品价格波动产生的经济效应 180

4.4本章小结 183

5我国大宗商品金融市场构建 187

5.1我国大宗商品金融市场发展现状及主要问题 188

5.1.1我国大宗商品金融市场发展及其功能现状 188

5.1.2我国大宗商品金融市场与我国金融市场体系 191

5.1.3当前我国大宗商品金融市场存在的主要问题 193

5.2我国大宗商品金融市场的职能 197

5.2.1国民经济风险管理功能 197

5.2.2大宗商品区域定价中心的功能 200

5.3加强我国大宗商品金融市场管理的政策建议 201

5.3.1大力培育我国大宗商品金融市场的机构投资者 201

5.3.2推进我国大宗商品金融市场产品创新 204

5.3.3适时开放我国大宗商品金融市场 206

5.4本章小结 208

6我国大宗商品交易风险及其监管 211

6.1案例分析：中航油和国储铜案例 211

6.1.1中航油案例分析 211

6.1.2国储铜案例分析 214

6.2我国大宗商品交易的主要风险 218

6.2.1我国大宗商品交易风险的类别和特征 218

6.2.2我国大宗商品交易主体风险分析 221

6.2.3我国国有企业大宗商品交易的主要问题 224

6.3加强我国大宗商品交易风险管理的政策建议 226

6.3.1构建我国大宗商品交易风险监控体系 226

6.3.2强化我国期货交易所风险管理机制 229

6.3.3重点加强企业大宗商品交易风险管理 232

6.4我国大宗商品金融市场的监管 235

6.4.1我国大宗商品金融市场监管的现状 235

6.4.2完善我国大宗商品金融市场监管的政策建议 237

6.5本章小结 239

结语 241

参考文献 244

后记 256