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引言 1

交易过程 3

第一章 期权定价 8

Black-Scholes-Merton模型 8

本章小结 14

第二章 波动率的度量和预测 15

波动率的定义及度量 15

波动率的定义 16

其他波动率估计量 21

使用更高频率数据 26

预测波动率 30

极大似然估计 34

预测波动率的分布 37

本章小结 41

第三章 隐含波动率的动态结构 43

波动率水平的动态结构 46

微笑的动态结构 51

本章小结 58

第四章 对冲 60

非系统的对冲方法 61

基于效用的方法 63

交易成本的估计 74

不同标的资产的期权的加总 78

本章小结 80

第五章 对冲后的期权头寸 82

离散对冲以及路径依赖 82

波动率依赖 87

本章小结 94

第六章 资金管理 95

非系统性的策略 95

Kelly规则 98

Kelly规则的替代方法 107

连续变化情形下的交易量选择 111

一个简单的近似 116

本章小结 118

第七章 交易评估 120

常规的计划流程 121

风险调整后的业绩指标 127

设定目标 132

业绩的持续性 134

本章小结 138

第八章 心理学 139

自我归因偏差 141

过度自信 142

可获得性偏差 144

短视思维 146

损失厌恶 146

保守主义及代表性偏差 147

确认偏差 149

事后聪明偏差 150

锚定与调整偏差 151

本章小结 151

第九章 交易的生命周期 153

交易前分析 153

交易后分析 159

本章小结 161

第十章 结论 163

执行能力 164

专注 164

产品的选择 165

附录A无模型隐含方差与波动率 166

VIX指数 166

附录B工作表指南 168

GARCH 168

波动率锥以及偏度、峰度锥 169

每日期权对冲模拟 169

交易评估 170

交易目标 170

CORRADO-SU偏度曲线 170

均值回复模拟 171

资料来源 172

经典书籍 172

发人深思的书籍 174

常用的网站 175

有关CD-ROM 177

中英文术语对照表 179

参考书目 185