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第1章 导论 1

1.1选题背景和意义 1

1.2研究范围和方法 4

1.2.1研究范围 4

1.2.2研究方法 5

1.2.3实证研究方法 6

1.3研究思路与技术路线 11

1.3.1研究思路 11

1.3.2技术路线 13

1.4可能的创新和不足 14

1.4.1可能的创新 14

1.4.2主要不足 15

第2章 信贷周期理论和文献综述 17

2.1信贷周期与经济周期 17

2.2信贷周期理论评述 21

2.2.1信贷周期理论的历史渊源 21

2.2.2现代信贷周期理论研究综述 24

2.2.3信贷渠道与利率渠道的融合——信贷周期理论的补充 31

2.3国外对信贷周期的文献综述 42

2.3.1信贷供给量与经济波动 42

2.3.2利率与经济波动 51

2.3.3信贷质量与经济波动 53

2.4国内对信贷周期的文献综述 57

2.4.1信贷供给量与经济波动 57

2.4.2利率与经济波动 61

2.4.3信贷质量与经济波动 64

2.5本章小结 68

第3章 我国信贷周期波动的经济金融环境分析 70

3.1信贷渠道有效性的理论前提 70

3.2我国信贷周期环境的变迁 74

3.2.1金融市场的建立，扩大了企业及金融机构的融资渠道 74

3.2.2利率市场化改革有序推进，信贷价格（利率）弹性越来越大 83

3.2.3金融制度不断完善，现代商业银行体制得到逐步建立 85

3.3我国存在信贷周期发挥作用的条件 90

3.3.1银行间接融资仍占绝对优势地位 90

3.3.2金融机构资产和负债的可替代性弱 91

3.3.3信贷市场利率仍处于半管制，价格调整存在刚性 93

3.4本章小结 94

第4章 信贷供给量与经济波动研究 96

4.1中国信贷运行的主要轨迹：供给量变化与周期性特征的描述 96

4.1.1样本信贷、时点起点 96

4.1.2信贷运行的供给量变化特征 97

4.1.3信贷供给量的周期性特征 98

4.2中国信贷供给量周期与经济周期的波动特征分析 101

4.2.1变量选取和数据处理 101

4.2.2信贷供给量的周期划分及波动特征 104

4.2.3经济波动周期的划分与考察 109

4.3信贷供给总量与经济波动关系的实证分析 113

4.3.1变量选取、数据处理和模型建立 113

4.3.2信贷供给总量与经济波动的因果关系检验 114

4.3.3信贷供给总量与经济波动的短期动态效应分析 117

4.3.4信贷供给总量与经济波动的贡献度分析 121

4.3.5信贷供给总量与经济波动的长期均衡分析 125

4.4信贷供给结构与经济波动关系的实证分析 127

4.4.1变量选取、数据处理和模型建立 127

4.4.2信贷供给结构与经济波动的因果关系检验 128

4.4.3信贷供给结构与经济波动的短期动态效应分析 131

4.4.4信贷供给结构与经济波动的贡献度分析 136

4.4.5信贷供给结构与经济波动的长期均衡分析 140

4.5本章小结 142

第5章 信贷价格与经济波动研究 145

5.1利率与经济波动的传导机制的理论分析 145

5.1.1我国利率传导的机理分析 145

5.1.2利率与投资 147

5.1.3利率与消费 151

5.2信贷基准利率、货币市场利率、信贷市场利率联动性的实证分析 154

5.2.1模型建立 155

5.2.2变量选取和数据处理 155

5.2.3信贷基准利率、货币市场利率、信贷市场利率的长期协整分析 157

5.2.4信贷基准利率、贷币市场利率、信贷市场利率的格兰杰因果检验 159

5.2.5信贷基准利率、贷币市场利率、信贷市场利率的短期动态效应分析 161

5.2.6信贷基准利率、货币市场利率、信贷市场利率的贡献度分析 165

5.3信贷市场利率与经济波动关系的实证分析 168

5.3.1模型建立、变量选取与数据处理 168

5.3.2信贷市场利率与经济波动的短期动态效应分析 170

5.3.3信贷市场利率与经济波动的长期均衡分析 182

5.4本章小结 185

第6章 信贷质量与经济波动研究 187

6.1经济波动对信贷资产质量的影响分析 187

6.1.1借款人因素 187

6.1.2银行方面的因素 191

6.1.3宏观调控 193

6.2信贷资产质量对经济波动的影响 194

6.2.1商业银行不良贷款的经济效应 194

6.2.2信贷资产质量影响经济波动的理论模型 201

6.3信贷资产质量与经济波动关系的实证分析 205

6.3.1变量选取、数据处理和模型建立 205

6.3.2信贷资产质量与经济波动的因果关系检验 207

6.3.3信贷资产质量与经济波动的短期动态效应分析 209

6.3.4信贷资产质量与经济波动的贡献度分析 214

6.3.5信贷资产质量与经济波动的长期均衡分析 218

6.4本章小结 222

第7章 信贷周期的微观考察 224

7.1信贷周期中的商业银行资产组合调整 224

7.1.1信贷冲击的识别方法选择 225

7.1.2商业银行资产结构的描述性统计 226

7.1.3商业银行资产组合调整的实证分析 231

7.2信贷冲击的企业资产负债表传导效应 241

7.2.1信贷冲击对企业现金流动态均衡的效应分析 241

7.2.2信贷冲击对企业资产负债表传导效应的实证分析 246

7.3商业银行信贷供给量的确定 253

7.3.1商业银行信贷供给量的影响因素分析 253

7.3.2商业银行信贷供给量确定的实证分析 256

7.4本章小结 264

第8章 结论与政策性建议 265

8.1基本结论 265

8.2政策性建议 267

8.2.1重视信贷供给量的调控，突出关注信贷供给结构 267

8.2.2前瞻性使用社会融资规模，避免银行风险，确保国家金融安全 269

8.2.3有序推进利率市场化建设，关注信贷市场利率波动 273

8.2.4重视企业资产负债表传导效应，加大对中小企业融资支持 275

8.2.5重视商业银行行为，加强现代商业银行制度建设 277

8.2.6重视金融市场建设，宏观调控实施审慎监管 278

8.3进一步研究方向 279

致谢 281

参考文献 283

附录A商业银行应对货币紧缩的资产组合调整脉冲响应图 300

近期研究成果 308